¿Qué es la inversión de la razón de Sharpe?
El índice de Sharpe es una medida del rendimiento ajustado al riesgo. Se calcula dividiendo el rendimiento promedio de la inversión por la desviación estándar de los rendimientos.
La inversión de la relación de Sharpe es cuando una relación de Sharpe se vuelve negativa, lo que significa que la volatilidad de los rendimientos es mayor que el rendimiento promedio de la inversión. Debido a que no hay valores que rindan una cantidad infinita de dinero para invertir, la fórmula de Sharpe no se cumple para rendimientos infinitos. En cambio, la ecuación se aplica a un conjunto finito de valores para los cuales el inversionista puede esperar obtener algún retorno de la inversión (ROI). Si un inversor tiene un índice de Sharpe de 0,1 y está invertido en valores con un rendimiento esperado de cero, el inversor esperaría ver un ROI anual del 1%. El índice de Sharpe para invertir se puede calcular tomando el rendimiento promedio de la inversión y dividiéndolo por la desviación estándar de los rendimientos. Luego, la ecuación se multiplica por 100 para que sea más fácil de leer. Por ejemplo, si se esperaba que una inversión tuviera una tasa de rendimiento superior al 20% pero su desviación estándar era igual al 25%, entonces es una inversión riesgosa porque existe una mayor probabilidad de que la tasa de rendimiento sea inferior al 20%. Riesgo frente a recompensa El riesgo y la recompensa están estrechamente relacionados y, a menudo, van de la mano. En finanzas, el riesgo se refiere a la posibilidad de que una inversión fracase o pierda dinero. La recompensa se refiere a cuánto dinero o valor puede generar potencialmente una inversión, en otras palabras, qué tan bien se desempeña.
Cómo utilizar la inversión Ratio de Sharpe para determinar el riesgo y la recompensa de una inversión (gestión del riesgo de inversión)
El Sharpe Ratio es una medida del riesgo y la recompensa de una inversión. Se calcula restando la volatilidad anualizada del rendimiento y luego dividiéndola por el rendimiento. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mayor será el riesgo y la recompensa.
El índice de Sharpe se puede utilizar para comparar diferentes inversiones para determinar cuál tiene un mayor riesgo y recompensa. Por ejemplo, si tuviera dos inversiones con una volatilidad anualizada del 10 % y una rentabilidad del 20 %, pero una tuviera un índice de Sharpe de 0,5 mientras que la otra tuviera un índice de Sharpe de 1,5, estaría claro que invertir en esa primera inversión tendría menos riesgo que invertir en esa segunda inversión porque tiene más potencial de crecimiento (mayores rendimientos).
Cómo el Ratio de Sharpe puede ayudarlo a encontrar mejores inversiones que se acumularán más rápido y le darán un mayor rendimiento
El índice de Sharpe es una medida del rendimiento ajustado al riesgo. Se calcula dividiendo la rentabilidad media anual por la desviación estándar de la rentabilidad. Esta es una estrategia de inversión que puede ayudarlo a encontrar mejores inversiones que se acumularán más rápido y le darán un mayor rendimiento.
El índice de Sharpe ayuda a comprender cuánto riesgo ha asumido un inversor con su inversión y cuánto ha ganado a cambio de ese riesgo. Mide los rendimientos de una inversión frente a su volatilidad o desviación estándar, que es una medida de la dispersión de los rendimientos respecto de la media.
Ejemplos y comparativas inversión Ratio de Sharpe
El índice de Sharpe es una medida del rendimiento de una inversión en relación con su volatilidad. Se utiliza para medir el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión.
La mejor manera de utilizar esta relación es en una cartera de jubilación. Esto se puede lograr invirtiendo en inversiones de mayor rendimiento y minimizando el riesgo a través de la diversificación de activos. Esta relación fue desarrollada por el Dr. William Bernstein y James Tobin en su artículo de 1966 «La relación entre el ahorro y la inversión». publicado en American Economic Review. La siguiente tabla representa una cartera en la que todos los activos están invertidos por igual en S, I y C. El inversionista tiene una meta de inversión de $1 millón y tiene una tasa de ahorro actual del 50%. Este porcentaje luego se multiplica por la relación 1:5 para obtener un objetivo de ahorro de $100,000. $1,000,000 = 5% x 1:5 = $100,000 .
Fondos Indexados y el Ratio de Sharpe
El índice de Sharpe es una medida del rendimiento de la inversión ajustada al riesgo, que mide cuánto genera una inversión por encima de la tasa libre de riesgo por unidad de riesgo sistemático. Una proporción de Sharpe más alta indica que el rendimiento se debe a la habilidad y no a la pura suerte.
El índice de Sharpe se puede utilizar para medir el rendimiento de una cartera en relación con su volatilidad. En los últimos 100 años, las acciones han tenido un rendimiento promedio del 10 % anual, con una volatilidad del 20 % anual desde 1900. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mejor. Se seleccionaron las acciones con índice de Sharpe de mejor rendimiento en cada uno de los cuatro años anteriores. Por ejemplo, la acción con índice de Sharpe con mejor rendimiento en 2014 fue la empresa de biotecnología Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB). Media Móvil Exponencial (EMA) El promedio móvil exponencial es otro método popular para combinar un montón de puntos de datos en un valor que se actualiza con frecuencia para reflejar lo que sucede con el tiempo.
El índice de Sharpe es una medida del rendimiento ajustado al riesgo. Se calcula restando la tasa libre de riesgo del rendimiento esperado del activo y dividiendo esta diferencia por la desviación estándar de los rendimientos.
Es una herramienta útil para que los inversores comparen diferentes activos y determinen cuál tiene mayores rendimientos.
Inversión en Fondos Indexados mediante Robo Advisor
